tefl: прогнозирование временных рядов с помощью остатков

TEFL – это метод прогнозирования временных рядов на несколько горизонтов, основанный на прогнозировании остатков. Он использует концепцию "скользящего прогнозирования", где прогноз строится и обновляется итеративно для каждого следующего временного шага.

Ключевой особенностью TEFL является использование "остатков прогноза" – разницы между фактическими значениями и прогнозируемыми значениями. Эти остатки используются для обучения модели, которая затем помогает улучшить будущие прогнозы.

TEFL состоит из двух основных компонентов: модели прогнозирования и модели прогнозирования остатков. Модель прогнозирования отвечает за генерацию начального прогноза, а модель прогнозирования остатков – за корректировку этого прогноза на основе исторических остатков.

В процессе скользящего прогнозирования, модель прогнозирует значение для следующего временного шага. Затем фактическое значение используется для обновления модели и вычисления остатка. Этот остаток затем используется для корректировки прогноза для следующего временного шага. Процесс повторяется для каждого временного шага в горизонте прогнозирования.

Авторы утверждают, что TEFL превосходит другие методы прогнозирования временных рядов, особенно в задачах с длинным горизонтом прогнозирования.